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  《辽宁师范大学学报 (自然科学版) 》为季刊,主要刊载数学、物理学、化学、生物 ...

基于主成分分析和递归神经网络的短期股票指数预测

作者: 孙德山 任靓

关键词: 递归神经网络 主成分分析 时间序列 ARIMA模型

摘要:运用递归神经网络,并结合主成分分析方法建立基于主成分分析的递归神经网络(PCA-RNN)预测模型.实验采用玉米股票价格指数,首先,利用主成分法对玉米指数的多个指标进行特征提取,然后利用提取的主成分建立3种神经网络模型,并对开盘价进行预测,最后与ARIMA模型进行比较分析.结果表明PCA-RNN模型取得了较好的效果,更加适用于股票价格的短期预测,可以为决策者提供一定的参考.


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